Индикаторы Рисков Портфеля

Предполагается, что положительные отклонения доходностей — выше доходности безрискового актива — не несут риск, так как повышают доходность актива, — соответственно, учитывать их при расчете риска не нужно. Модель оценки стоимости активов описывает взаимосвязь между риском и ожидаемой доходностью активов. Поэтому использование защитных акций в периоды кризисов позволяет инвестору извлечь большую прибыль в сравнении с агрессивными акциями. Другими словами, этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной величины? Владимир Билецкий. Это наиболее популярный портфель среди инвесторов, не склонных к большому риску. Но зачастую неочевидно, какой из активов лучше, — в таком случае на помощь приходят показатели оценки соотношения риска и доходности. При участии. Наиболее сильно влияют на систематический риск изменения таких показателей, как ВВП, инфляция, уровень процентных ставок, а также средний по экономике уровень корпоративной прибыли. Если есть сразу все данные, можно использовать любой из способов — результат будет одинаковый.

40859 40860 40861 40862 40863