Коэффициент Шарпа Форекс

К сожалению, не все понимают, что Sharpe Ratio создан для анализа целого портфеля, а не инструментов по отдельности. Например, среднегодовое стандартное отклонение дневной доходности обычно выше, чем у еженедельной доходности, которое, в свою очередь, выше, чем у ежемесячной доходности. Доходность торговых сделок можно считать на любом периоде времени день, неделя, месяц, год. Тогда считается, что стратегия, которую мы анализируем, работает с достаточной эффективностью. Прибыльная стратегия должна базироваться на минимизации финансовых рисков. Средняя доходность за год у обеих стратегий одинаковая, но уже на данном этапе видно, что вторая стратегия менее стабильна за счет того, что разброс месячной доходности от среднего значения у нее больше. Получите знания у профессионалов. Проще говоря, он говорит нам, насколько прибыльность схемы может быть отклонена от ожидаемой нормальной доходности. Вывод: Коэффициент интересен к использованию при сравнительном анализе некоторых инструментов, как для ПИФов, управляющих, роботов, советников и т. Также возврат денежных средств не осуществляется после получения Заказчиком доступа к закрытому обучающему сайту то есть получения паролей доступа к закрытой зоне сайта, где находятся записи тренинга , и расположенной на нем информации. Добрейшего времени суток, товарищи Форекс трейдеры! В реальности же рыночные условия достаточно изменчивы, что делает коэффициент Шарпа менее маневренным инструментом. Применение коэффициента Сортино для оценки инвестиционных портфелей, стратегий, фондов позволяет оценить эффективность управления, дает более адекватную меру оценки риска по сравнению с показателем Шарпа. Комментариев нет.

8491 8492 8493 8494 8495