Логнормальное Распределение Форекс

Сам временной ряд биржевых котировок определяется несколькими основными параметрами: - дискретность времени. Поиск Расширенный поиск Для целей оценки опциона делается допущение, что цена БА меняется непрерывно как вверх, так и вниз , а волатильность «накапливается» непрерывно со скоростью, соответствующей годовой волатильности данного БА если точнее, то непрерывно накапливается не волатильность, а дисперсия, поэтому волатильность увеличивается пропорционально корню квадратному из времени. Свойства ошибок метода наименьших квадратов. В данном случае, мы так же видим более толстые хвосты, чем у обычного логнормального распределения. Математики затратили много времени, чтобы определить реальное распределение движений цен акций. Он показал, что если случайная величина может рассматриваться как сумма большого числа малых слагаемых, то при достаточно общих условиях закон распределения этой случайной величины близок к нормальному независимо от того, каковы законы распределения отдельных слагаемых. Логнормальное распределение. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, подчинённой распределению Стьюдента , есть. Системный трейдинг: оптимизация торговой системы Правила конкретной системы имеют обычно несколько параметров, которые Список статей » Список форумов. Сколько мы получим в конце года? Александр Сережкин. Подобную процедуру я уже рассматривал при определении корреляционной матрицы для портфеля акций. Ширяев А.

1494 1495 1496 1497 1498