Xu100 Index

xu100 index

Tez NoİndirmeTez KünyeDurumu533965

BIST100 endeksinin günlük modellenmesi / Daily modeling of the BIST100 (XU100) index
Yazar:ZÜBEYİR AKTÜRK
Danışman: PROF. DR. ERDAL KILIÇ
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Finansal kararlar = Financial decisions ; Menkul kıymetler borsası = Stock exchange ; Yapay zeka = Artificial intelligence ; Çoklu doğrusal regresyon = Multiple linear regression Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
75 s. Finansal işlemlerin artışı ile birlikte günümüzde piyasalardaki rekâbet küresel bir ölçeğe taşınmış ve bu durum ekonomik karar birimlerini tüm yönleriyle etkilemiştir. Hükümetlerin para ve maliye politikalarını yürüten kurumlar, bankalar, aracı kurumlar, firmalar, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri gelecekteki muhtemel risk ve getirilerin hesaplanabilmesi için ekonomik ve finansal göstergelerin doğru tahminine ihtiyaç duymaktadır. Finansal tahminleme çalışmalarının genelde iki eksende toplandığı görülmektedir. 1. eksen endeks değer tahmini iken 2. eksen endeks yön tahmini olmaktadır. Finansal tahminlemelerde yapay zeka tekniklerinin ön plana çıktığı lojistik regresyon, çoklu doğrusal regresyon, polinom regresyon, karar ağaçları, rassal ormanlar, destek vektör makineleri, yapay sinir ağları, bulanık mantık, bulanık sinir ağları ve genetik algoritmaların sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Endeks değer ve yön tahminlerinin yatırımcıların karar alma süreçlerine anlamlı katkı sağlayacak hassasiyette olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda, bu yüksek lisans tez çalışmasında hisse senedi piyasasının genel bir göstergesi olan BIST100 endeksinin bir gün sonraki kapanış fiyatı ve yönü tahminlenmiştir. BIST100'e ait 5 değişken, bu değişkenlerden üretilen 46 teknik gösterge ve 4 temel gösterge ile Destek Vektör Regresyonu, Karar Ağaçları, Rassal Ormanlar, Çoklu Doğrusal Regresyon ve Polinom Regresyon yöntemleri kullanılarak BIST100 endeksinin bir gün sonraki kapanış fiyatını ve yönünü tahminleyen bir uygulama geliştirilmiş, ardından söz konusu yöntemlerden karma yöntem çıkarılmış ve son olarak çıkarılan karma yöntem gerçek zamanlı verilerle uygulanarak performansı gerçek zamanlı değerlendirilmiştir. Modeller, orjinal veri setine ek olarak 7 günlük basit ortalaması alınmış veri seti ile de makine öğrenmesine tabi tutulmuş, verideki gürültü miktarı azaltılmıştır. İki yaklaşımın entegrasyonu karma modelin başarısını artırmış ve 0.993951 R2 değerine ulaşılmıştır. 12.11.2018-07.12.2019 tarihlerinde uygulanan gerçek zamanlı tahminlemede ise 18 günün 15'inde BIST100'ün yönü doğru tahminlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Destek Vektör Regresyonu, Karar Ağaçları, Rassal Ormanlar, Çoklu Doğrusal Regresyon, Polinom Regresyon, BIST100, Borsa Değer Tahmini, Borsa Yön Tahmini, Karma Tahminleme, Gerçek Zamanlı Tahminleme With the increase in financial transactions, the competition in the markets has moved to a global scale which has affected the economic decision-making units in all aspects. The institutionsof governments that require monetary and fiscal policies, banks, intermediary institutions, firms, investors and savings holders need accurate estimations of economic and financial indicators to calculate the possible risks and rewards of the future. It is seen that financial prediction studies are generally collected in two axes. The first axis is index value prediction while the second axis is index direction prediction. Logistic regression, multiple linear regression, polynomial regression, decision trees, random forests, support vector machines, artificial neural networks, fuzzy logic, fuzzy neural networks and genetic algorithms are frequently used in financial predictions. Index value and Index direction predictions need to be highly sensitive and accurate to contribute the investors' decision-making processes. With the needs mentioned above, in this thesis, the value of the next day's BIST100 (XU100) Index, which is a general indicator and index of the stock market in Turkey, closing price and the direction is predicted. With BIST100's 5 variables, 46 technical indicators produced from these variables and 4 fundamental indicators, using Support Vector Regression, Decision Tree, Random Forest, Multiple Linear Regression and Polynomial Regression methods an application that predicts the next day's closing price and direction of BIST100 index is developed. The hybrid method was then extracted from the methods stated above. Finally the hybrid method was applied to real time data. In addition to the original data set, the models were also subjected to machine learning with a 7-day simple averaged data set and the amount of noise in the data was reduced. The integration of the two approaches increased the success of the hybrid model and reached a value of 0.993951 R2. In real time data prediction applied on 12.11.2018-07.12.2019, BIST100's direction is accurately estimated in 15 of the 18 days. Keywords: Support Vector Regression, Decision Tree, Random Forest, Multiple Linear Regression, Polynomial Regression, BIST100, Stock Market Value Prediction, Stock Market Direction Prediction, Hybrid Estimation, Real-Time Prediction

BIST 100 Index

Stocks: Real-time U.S. stock quotes reflect trades reported through Nasdaq only; comprehensive quotes and volume reflect trading in all markets and are delayed at least 15 minutes. International stock quotes are delayed as per exchange requirements. Fundamental company data and analyst estimates provided by FactSet. Copyright 2019© FactSet Research Systems Inc. All rights reserved. Source: FactSet

Indexes: Index quotes may be real-time or delayed as per exchange requirements; refer to time stamps for information on any delays. Source: FactSet

Markets Diary: Data on U.S. Overview page represent trading in all U.S. markets and updates until 8 p.m. See Closing Diaries table for 4 p.m. closing data. Sources: FactSet, Dow Jones

Stock Movers: Gainers, decliners and most actives market activity tables are a combination of NYSE, Nasdaq, NYSE American and NYSE Arca listings. Sources: FactSet, Dow Jones

ETF Movers: Includes ETFs & ETNs with volume of at least 50,000. Sources: FactSet, Dow Jones

Bonds: Bond quotes are updated in real-time. Sources: FactSet, Tullett Prebon

Currencies: Currency quotes are updated in real-time. Sources: FactSet, Tullett Prebon

Commodities & Futures: Futures prices are delayed at least 10 minutes as per exchange requirements. Change value during the period between open outcry settle and the commencement of the next day's trading is calculated as the difference between the last trade and the prior day's settle. Change value during other periods is calculated as the difference between the last trade and the most recent settle. Source: FactSet

Data are provided 'as is' for informational purposes only and are not intended for trading purposes. FactSet (a) does not make any express or implied warranties of any kind regarding the data, including, without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use; and (b) shall not be liable for any errors, incompleteness, interruption or delay, action taken in reliance on any data, or for any damages resulting therefrom. Data may be intentionally delayed pursuant to supplier requirements.

Mutual Funds & ETFs: All of the mutual fund and ETF information contained in this display, with the exception of the current price and price history, was supplied by Lipper, A Refinitiv Company, subject to the following: Copyright 2019© Refinitiv. All rights reserved. Any copying, republication or redistribution of Lipper content, including by caching, framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Lipper. Lipper shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Cryptocurrencies: Cryptocurrency quotes are updated in real-time. Sources: CoinDesk (Bitcoin), Kraken (all other cryptocurrencies)

Calendars and Economy: 'Actual' numbers are added to the table after economic reports are released. Source: Kantar Media

Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir.

Erişmeye çalıştığınız Taslak İzahname'nin elektronik versiyonu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Sermaye Piyasası Kurulu") onayına sunulmuştur ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mavi") tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hüküm ve koşullar uyarınca bu internet sitesinde ve bu bilgilere güvenerek karar alınmaması temelinde, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların erişimine sunulmuştur.

Avrupa Ekonomik Alanı'nda, bu dokümanlar sadece Avrupa Ekonomik Alanı'na üye ülkelerdeki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (Directive 2003/71/EC) 2(1)(e) maddesi uyarınca nitelikli yatırımcı sayılan kişilere ("Nitelikli Yatırımcılar") hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu dokümanlar, Birleşik Krallık'ta sadece 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar (Finansal Promosyon) Kanunu'na ilişkin 2005 tarihli Talimatı'nın ("Talimat") (Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan Nitelikli Yatırımcılar'a veya Talimat'ın 49(2)(a)-(d) maddesi kapsamındaki yüksek net değeri haiz tüzel kişilere veya sair surette hukuken iletilen kişilere (tüm bu kişiler hep birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) hitaben düzenlenmiş olup, sadece onlara dağıtılacaktır. Dokümanların ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, sadece Birleşik Krallık‘taki ilgili kişilere ve Birleşik Krallık dışındaki herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkesindeki Nitelikli Yatırımcılar'a açıktır ve sadece söz konusu kişilerce işleme konu edilebilir. İlgili menkul kıymetler yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece, ilgili Menkul Kıymetler doğrudan veya dolaylı olarak Avustralya'da, Kanada'da, Japonya'da, Suudi Arabistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya konuya dair yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak ya da tescili gerektirecek başkaca bir devlette veya söz konusu ülkelere hitaben arz edilemez, satılamaz, yeniden satışa tabi tutulamaz, teslim edilemez veya dağıtıma tabi tutulamaz.

İzleyen sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu menkul kıymetler, bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette satışa konu edilmeyecektir.

Bu bilgiler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet satışı teklifi niteliği taşımamaktadır. 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (US Securities Act of 1933) uyarınca, menkul kıymetler, tescil edilmedikçe veya tescilden muaf olmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz veya halka arz edilemez. İzleyen sayfalarda söz edilen menkul kıymetler 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bu menkul kıymetler Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilmeyecektir.

Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya ya da Suudi Arabistan 'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Taslak İzahname, [●] tarihi itibariyle en güncel bilgileri ihtiva etmektedir. Taslak İzahname halen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmamış veya onaylanmamıştır. Menkul Kıymetler'e ilişkin Türkiye'deki herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yayımını ve onayını takiben verilmeli ve yatırımcıların bu kararları, İzahname bazında yaptıkları incelemelere dayanmalıdır.

"Bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız."

DevamKapat

nest...

87874 87875 87876 87877 87878